أخبار KAEL
التداول الكمي مقابل التداول الخوارزمي: ما الفروق الأساسية؟
قد يعتمد نظام تداول واحد على نموذج إحصائي لاكتشاف فرصة في السوق، ثم يستخدم برنامجًا لإرسال الأمر وتنفيذه. ولهذا يُستعمل مصطلحا «التداول الكمي» و«التداول الخوارزمي» أحيانًا كما ل…
رؤى KAEL
الأخبار والرؤى
أبحاث وتحديثات ورؤى ترسم ملامح الجيل القادم من الأنظمة الرقمية الذكية.
KAEL / 01
أحدث المقالات
أخبار KAEL
التداول الكمي مقابل التداول التقديري: ما الفرق؟
قد يطّلع متداولان على الخبر نفسه ويتخذان القرار نفسه بشراء سهم، لكن الطريق إلى القرار قد يختلف تماماً. يتحقق أحدهما من تحقق شروط محددة في البيانات ونموذج التداول، بينما يوازن ال…
أخبار KAEL
شرح إدارة المخاطر الكمية: قياس مخاطر التداول ومراقبتها والتحكم فيها
قد تبدو استراتيجية التداول مستقرة معظم الوقت، ثم تتكبد خسارة تفوق التوقعات عندما تتغير ظروف السوق بسرعة. تستخدم إدارة المخاطر الكمية البيانات والنماذج والقواعد المحددة لفهم مصاد…
أخبار KAEL
ما إدارة المحافظ الاستثمارية الكمية؟ من توزيع الأصول إلى إعادة الموازنة
عندما يختار المستثمر أصلًا ماليًا، فإنه يجيب عن سؤال: «ماذا أشتري؟». أما إدارة محفظة استثمارية فتطرح أسئلة إضافية: ما حجم الحصة المناسبة؟ وكيف يتفاعل هذا الأصل مع بقية الأصول؟ و…
أخبار KAEL
كيف يعمل البحث الكمي في الأسواق المالية
يحوّل البحث الكمي الأسئلة المالية إلى فرضيات يمكن اختبارها بالبيانات. وبدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على الحدس، يستخدم الباحثون الإحصاء والرياضيات والبرمجة والمعرفة العميقة بال…
أخبار KAEL
ما هي إشارات التداول وكيف يتم توليدها؟
تنتج الأسواق المالية باستمرار كميات هائلة من البيانات، بما في ذلك تحركات الأسعار وأحجام التداول والتقارير الاقتصادية والأخبار ومؤشرات معنويات المستثمرين. ولا تكمن الصعوبة الحقيق…
أخبار KAEL
ما هي استراتيجية الحياد السوقي؟
استراتيجية الحياد السوقي هي نهج استثماري يهدف إلى تقليل تأثير تحركات السوق العامة من خلال الجمع بين مراكز الشراء ومراكز البيع على المكشوف. وبدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على تو…
أخبار KAEL
ما هو ألفا في التمويل والتداول الكمي؟
يشير ألفا (α) في عالم التمويل عادةً إلى العائد الإضافي الذي يحققه استثمار أو استراتيجية تداول مقارنةً بمعيار مرجعي مناسب. ويساعد هذا المقياس في الإجابة عن سؤال أساسي: بعد احتساب…
أخبار KAEL
عملية التداول الكمي: من البيانات إلى الاستراتيجية
غالبًا ما يُعرَّف التداول الكمي بأنه استخدام النماذج الرياضية والتحليل الإحصائي والخوارزميات الحاسوبية لاكتشاف فرص التداول وتنفيذها. لكن الاستراتيجية الكمية القابلة للتطبيق لا ت…
أخبار KAEL
استراتيجيات تداول الزخم: كيف يعمل هذا المفهوم؟
تداول الزخم هو أسلوب يعتمد على احتمال استمرار حركة السعر في اتجاهها الحالي لفترة من الزمن. فالأصول التي حققت أداءً قوياً مؤخراً قد تواصل التفوق، بينما قد تظل الأصول الضعيفة تحت …
أخبار KAEL
ما هي المراجحة الإحصائية؟ آلية عملها واستراتيجياتها ومخاطرها
المراجحة الإحصائية، التي تُعرف اختصارًا باسم Stat Arb، هي منهج كمي للتداول يستخدم البيانات والنماذج الإحصائية لاكتشاف اختلالات مؤقتة في الأسعار بين أوراق مالية مترابطة. وتقوم ال…
أخبار KAEL
شرح النماذج الكمية: كيف تُستخدم في القطاع المالي؟
تنتج الأسواق المالية كميات هائلة من البيانات كل يوم، لكن توافر البيانات لا يعني بالضرورة القدرة على اتخاذ قرارات أفضل. فأسعار الأصول تتغير، وأسعار الفائدة تتحرك، وأرباح الشركات …